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“接收信號”相當于被觀測的隨機過程，“有用信號”相當于被估計的隨機過程。這類問題在電子技術、航天科學、控制工程及其他科學技術部門中都是大量存在的。歷史上早考慮的是維納濾波，后來R.E.卡爾曼和R.S.布西于20世紀60年代提出了卡爾曼濾波。現對一般的非線性濾波問題的研究相當活躍。濾波技術的分類信號分兩類：連續的模擬信號和離散的數字信號。所以，按所處理的信號來分類，濾波技術便分為兩類：模擬濾波技術和數字濾波技術。
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